Mathématiques financières et modélisation II (FINC 621) est une classe de troisième cycle qui est actuellement offerte à l'Université Loyola à Chicago pendant le trimestre d'hiver. FINC 621 explore des sujets en finance quantitative, en mathématiques et en programmation. La classe est de nature pratique et comprend à la fois une conférence et une composante de laboratoire. Les laboratoires utilisent le langage de programmation R et les étudiants sont tenus de soumettre leurs tâches individuelles à la fin de chaque classe. L'objectif final de FINC 621 est de fournir aux étudiants des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser pour créer, modéliser et analyser des stratégies commerciales simples. Quelques liens utiles de R A propos de l'instructeur Harry G. est un commerçant quantitatif principal pour une entreprise commerciale de HFT à Chicago. Il détient un master8217s en génie électrique et un master8217s en mathématiques financières de l'Université de Chicago. Dans son temps libre, Harry enseigne un cours de troisième cycle en finance quantitative à l'Université Loyola à Chicago. Il est également l'auteur de Quantitative Trading avec R. Risk Reward: 1: 1, 1: 2 ou 1: 3 La question de la récompense du risque me dérange encore et encore. Im pas vraiment sûr lequel prendre. Évidemment, le RR 3: 1 semble être le plus rentable, mais est-ce vraiment vrai, je veux dire, il est difficile d'obtenir un gagnant qui est trois fois mon risque potentiel. Attraper un gagnant qui a la même quantité de pips comme mon risque est beaucoup plus facile à obtenir. Est-ce que quelqu'un a des expériences avec ce sujet Personnellement j'ai toujours essayé le 2: 1 RR et il était ok. Maintenant im testant le 1: 1 RR et les gagnants viennent beaucoup plus facile. Ce que vous les gars pense à ce sujet Jun 2010 Statut: Membre 20 Messages Ive toujours considéré le RR chose d'être plus utiliser dans les statistiques, plutôt que la planification d'un système / stratégie autour de lui. Plus le risque: Récompense (1: 0.5), plus la chance, théoriquement, de toucher votre niveau de profit de prise, mais alors il ne prend qu'une perte pour effacer 2 gagnants. Vice versa, si votre système avait un RR de 1: 3, alors il ya plus de chances de votre commerce de frapper votre SL, mais il ne prend 1 gagnant pour vous ramener à la rupture même après 3 pertes. Donc, comme je l'ai dit, je pense personnellement qu'il devrait juste être utilisé comme une chose de type statistique L'art d'être sage est de savoir ce qu'il faut ignorer Ive toujours considéré le RR chose d'être plus utiliser dans les statistiques, plutôt que de planifier un système / . Plus le risque: Récompense (1: 0.5), plus la chance, théoriquement, de toucher votre niveau de profit de prise, mais alors il ne prend qu'une perte pour effacer 2 gagnants. Vice versa, si votre système avait un RR de 1: 3, alors il ya plus de chances de votre commerce de frapper votre SL, mais il ne prend 1 gagnant pour vous ramener à la rupture même après 3 pertes. Donc, comme je l'ai dit, je pense personnellement qu'il devrait juste être utilisé comme une chose de type statistique Eh bien, ce que vous avez dit est bien connu et je suis entièrement d'accord. Vous pouvez lire partout qu'un RR de 1: 3 est meilleur qu'un RR de 1: 1 et il est logique. Mais la chose avec un RR de 1: 3 est le fait qu'il est très difficile d'obtenir ces métiers en fonction de la méthode que vous utilisez. Une méthode basée sur un RR 1: 1 devrait aussi être aussi efficace qu'une méthode avec un RR de 1: 3. Avec un 1: 3 RR-System i seulement besoin d'être 33,3 droit du temps pour être rentable. Avec un RR-System 1: 1 je n'ai besoin d'être juste 55 du temps pour être rentable. Le RR-System 1: 3 semble vraiment sympa et facile. Ha, je n'ai besoin d'être juste 33,3 du temps pour être rentable. Thats vrai, mais vous avez également besoin d'obtenir 3 fois plus de pips que le 1: 1 RR-System. Aujourd'hui, j'ai eu 2 métiers rentables avec un 1: 1 RR. Hier également 2 métiers rentables. Maintenant cela fait 4 Trades 8 Profit (Risk 2). Avec un RR de 1: 3, je n'aurais pas fait de pips du tout. Avant d'entrer dans un commerce, vous pouvez regarder pour voir combien de prix de la chambre a jusqu'à la prochaine quotstructurequot prix. Si cette distance se sent à l'aise pour vous et est plus que la salle dont vous avez besoin pour votre arrêt, alors il devrait être bien. Pour moi personnellement, r: r est une statistique après coup que j'aime essayer d'améliorer. J'avais l'habitude d'atteindre seulement 1: 1, mais comme le temps passe Ive été en mesure de le rendre plus favorable. Je suis d'accord aussi. J'ai toujours un risque maximum dans tout commerce et la récompense est évaluée comme un minimum ou je ne sais pas, mais il peut finir par être 1: 1 ou moins, et comme je regarde en arrière sur des milliers de métiers, (une chose myfxbook est Bon pour) le réel r: r est légèrement lt1: 1 - quelque chose à améliorer, mais pas une cause d'alarme, comme le solde du compte est en croissance. Si The Fool persiste dans sa folie, il deviendra sage. - William Blake Je veux dire, il est difficile d'obtenir un gagnant qui est trois fois mon risque potentiel. Attraper un gagnant qui a la même quantité de pips comme mon risque est beaucoup plus facile à obtenir. Est-ce que quelqu'un a des expériences avec ce sujet Personnellement j'ai toujours essayé le 2: 1 RR et il était ok. Maintenant im testant le 1: 1 RR et les gagnants viennent beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous les gars pensent à ce sujet Au début, j'avais le même problème. Lorsque vous en apprendrez plus sur l'analyse graphique, je ne pense pas que vous auriez ce problème. Le seul problème que je peux voir est que vous n'avez pas une entrée forte. Vous êtes un peu comme un joueur de poker qui ne connaît pas la différence entre AK (adapté) contre AK (inadapté). Vous ne pouvez tout simplement pas différencier les entrées de probabilité supérieure entre les uns des autres. C'est pourquoi vous avez ce dilemme. Il y aura des moments où votre commerce peut aller 100s de pips (si vous le commerce TF plus élevé), et l'un des meilleurs moyens de les capturer est d'ouvrir 2 positions. Un avec TP fixe, et un autre ouvert. Personnellement, j'utilise un objectif Risque: 1 Récompense: 3 en fixant une cible fixe pour une position et une cible de fuite pour la deuxième position. Je m'assure que je prenne quelques pépites à la maison mais je la laisse courir pour les gagnants plus grands. En réalité, certains jours le R: R obtenu est plus, certains c'est moins. R: R est simplement un quotgoalquot pour que vous obteniez dans votre tête basée sur la façon dont vous voulez gérer votre argent et vos métiers. Puisque vous ne pouvez pas parler de R: R sans parler de la victoire au ratio de perte, devrais-je battre ma tête contre le mur en essayant d'être juste 80 du temps Im ici pour gagner sa vie, ne pas être droite chaque fois. NON EGO. Il est beaucoup plus facile d'être à droite un pourcentage inférieur du temps, mais toujours faire de l'argent parce que votre gestion de l'argent est solide. Alors si vous pouvez obtenir vos technicals vers le bas, obtenir vos entrées droite, et de gérer un rapport gagnant / perte de plus près de 50 (coin toss odds) youll être mis à gagner de l'argent de façon cohérente - qui, après tout, est le point.
No comments:
Post a Comment